{city}恒指当月(恒指当月期货和恒指关系)

2023-12-21 07:36:24
 

恒指当月(恒指当月期货和恒指关系)的波动率波动幅度小于恒指当月(恒指当月期货和恒指关系),且存在较大的正相关性,在交易中可以较好把握。

本文选取了月、周、日、波段的收益率曲线的表现形式,以沪深300指数、上证指数、恒生指数为例,从中得到恒指波动率曲线的下影线,并以此确定恒指的波动率期限。

恒指波动率的最高点为6月31日,最低点为6月16日。最低点为0-5点,最大值为30日。

据统计,这种波段的波动率在当月的波动率中高点是21%,低点是10%。在这种情况下,恒指波动率由当月的波动率波动率上涨到20%的时候,则意味着将要达到当月的20%,涨幅达到50%。同时,恒指波动率与恒指波动率也存在较大的相关性。

恒指波动率与真正意义上的波动率相同,随着恒指价格波动率的涨幅逐渐缩小,在恒指波动率上涨的时候,恒指波动率就会逐渐缩小,在波动率下跌的时候,恒指波动率就会逐渐变小。


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